Volatilite Modellemesi-EWMA | Evren Bolgun

Finansal Araçlar

Finansal Araçlar

Volatilite Modellemesi-EWMA

Hareketli ortalama volatilite ölçüm yönteminden sonra Riskmetrics firması risk yönetim modellemeleri içerisinde kullandığı Üssel Hareketli Ortalamalar Yöntemi (EWMA) ile Varyans […]

Devamını Oku

Tahvil Risk Göstergesi

Tahvil & Bonoların temel risk ölçütleri olan Durasyon & Konveksite analizleri buradaki çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Özellikle faize bağlı enstrümanlarda korunma […]

Devamını Oku

Spot-Futures Baz Riski/Arbitrajı

Spot & Futures fiyat farkı dikkate alınarak hesaplanan Baz Fiyat Farkı, vade sonuna göre incelenmektedir. Vade de spot ve futures […]

Devamını Oku

Riske Maruz Değer Ölçümü (RMD)/Parametrik-Tarihsel Simülasyon

Riske Maruz Değer (RMD), portföylerde finansal piyasalarda belli bir güven aralığında, belli bir dönem içerisinde meydana gelebilecek en yüksek zararı […]

Devamını Oku