Doç. Dr EVREN BOLGÜN

Makaleler Arşivi

Adaptive Pairs Trading Strategy Performance in Turkish Derivatives Exchange with the Companies Listed on Istanbul Stock Exchange30, Journal of Derivatives & Hedge Funds, May 2012

İndirmek İçin Tıklayınız

Dynamic Pairs Trading Strategy for the Companies Listed in the Istanbul Stock Exchange, International Review of Applied Financial Issues and Economics,Volume 2,Issue:1,2010

İndirmek İçin Tıklayınız

Yatırım Fonlarında Stres Testi Uygulaması, Kurumsal Yatırımcı, sf.18-23,Sayı:6,2009

İndirmek İçin Tıklayınız

Opsiyon Portföylerinde Risk Bazlı Teminatlandırma, Kurumsal Yatırımcı, sy.2, İstanbul,2008

İndirmek İçin Tıklayınız

Küresel Kredi Krizinden Dengeli Resesyona Doğru, Active, İstanbul, No:55,2008

İndirmek İçin Tıklayınız

Newton Raphson Modeli ile Dolar/TL Opsiyonlarında Volatilite Yüzey Ölçümlemesi, Vobjektif,2008,İstanbul

İndirmek İçin Tıklayınız

Vadeli Türev Pozisyonlarında Riske Maruz Değer (RMD) Modeli ile Risk Limitlemesi, Vobjektif, Sayı:9, İstanbul, Nisan 2007

İndirmek İçin Tıklayınız

Applications of Structural Derivative Instruments & Hedging Techniques for Corporate Institutions on  Turkish Financial Markets, Marmara University and Vienna University of Economics and Business Administration 25-26 May 2006, Istanbul Stock Exchange Market, Istanbul

İndirmek İçin Tıklayınız

Finansal Türevlerde Kullanıcı Kaynaklı Model  Seçiminin Bilgi Asimetrisi Yoluyla Fiyatlama Süreçlerine Etkisi, M.Ü.BSE Uluslararası Finans Sempozyumu,2005,İstanbul.

İndirmek İçin Tıklayınız

Published 4rd Edition of  “Risk Management” in a Cd-Rom Add-on  Applications About Financial Engineering Calculations Book with Scala Yayıncılık, 2016, Istanbul

İndirmek İçin Tıklayınız

Teker, S., B. Akçay ve E. Bolgün, “Bank Capital Adequacy Under Basel II: An Application on Three Real Turkish Banks”, Global Journal of Economics and Finance, (ECONLIT), Vol.2, N.2, 162-177. 2005

İndirmek İçin Tıklayınız

Bank Capital Adequacy: Implementation of Basel II Standarts to a Turkish Bank. E-Sosder, (Social & Human Sciences), pg.42-54,2005

İndirmek İçin Tıklayınız

Volatility Preference in Calculating the Capital Adequacy with VaR Methodology on a Turkish Bank Trading Portfolio, Finance Symposium 2004, School of Banking & Insurance Marmara University.

İndirmek İçin Tıklayınız

Finansal Risk Yönetimi: Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Riski ve Aktif/Pasif Yönetimi Uygulaması, 8.Ulusal Finans Sempozyumu,İTÜ,İstanbul.

İndirmek İçin Tıklayınız

Ticari Bankalarda RMD Yöntemi ile Ölçümlenen Piyasa Riskinin Banka Stratejilerine Katkısı, İşletme & Finans Dergisi,2002

İndirmek İçin Tıklayınız

Başa dön