Articles | Evren Bolgun

Articles

  • An Analysis of Co-Movement in the Turkish Real Sector Credit Default Probability & Early Warning Indicators: A Case of Turkish Real Sector, Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Nisan 2018
  • Adaptive Pairs Trading Strategy Performance in Turkish Derivatives Exchange with the Companies Listed on Istanbul Stock Exchange30, Journal of Derivatives & Hedge Funds, May 2012
  • Dynamic Pairs Trading Strategy for the Companies Listed in the Istanbul Stock Exchange, International Review of Applied Financial Issues and Economics,Volume 2,Issue:1,2010
  • Yatırım Fonlarında Stres Testi Uygulaması, Kurumsal Yatırımcı, sf.18-23,Sayı:6,2009
  • Opsiyon Portföylerinde Risk Bazlı Teminatlandırma, Kurumsal Yatırımcı, sy.2, İstanbul,2008
  • Küresel Kredi Krizinden Dengeli Resesyona Doğru, Active, İstanbul, No:55,2008

  • Newton Raphson Modeli ile Dolar/TL Opsiyonlarında Volatilite Yüzey Ölçümlemesi, Vobjektif,2008,İstanbul
  • Vadeli Türev Pozisyonlarında Riske Maruz Değer (RMD) Modeli ile Risk Limitlemesi, Vobjektif, Sayı:9, İstanbul, Nisan 2007

  • Applications of Structural Derivative Instruments & Hedging Techniques for Corporate Institutions on  Turkish Financial Markets, Marmara University and Vienna University of Economics and Business Administration 25-26 May 2006, Istanbul Stock Exchange Market, Istanbul
  • Finansal Türevlerde Kullanıcı Kaynaklı Model  Seçiminin Bilgi Asimetrisi Yoluyla Fiyatlama Süreçlerine Etkisi, M.Ü.BSE Uluslararası Finans Sempozyumu,2005,İstanbul.
  • Published 4rd Edition of  “Risk Management” in a Cd-Rom Add-on  Applications About Financial Engineering Calculations Book with Scala Yayıncılık, 2016, Istanbul
  • Teker, S., B. Akçay ve E. Bolgün, “Bank Capital Adequacy Under Basel II: An Application on Three Real Turkish Banks”, Global Journal of Economics and Finance, (ECONLIT), Vol.2, N.2, 162-177. 2005
  • Bank Capital Adequacy: Implementation of Basel II Standarts to a Turkish Bank. E-Sosder, (Social & Human Sciences), pg.42-54,2005
  • Volatility Preference in Calculating the Capital Adequacy with VaR Methodology on a Turkish Bank Trading Portfolio, Finance Symposium 2004, School of Banking & Insurance Marmara University.
  • Finansal Risk Yönetimi: Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Riski ve Aktif/Pasif Yönetimi Uygulaması, 8.Ulusal Finans Sempozyumu,İTÜ,İstanbul.
  • Ticari Bankalarda RMD Yöntemi ile Ölçümlenen Piyasa Riskinin Banka Stratejilerine Katkısı, İşletme & Finans Dergisi,2002